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주식투자/미국주식

미국 주식 포트폴리오 평가 방법 - 투자 수익률 점검

by 만땅애비 2021. 6. 9.

미국 주식 포트폴리오 평가 방법 - 투자 수익률 점검

 

 

최근에 미국 주식에 투자를 하시는 분이 많아진 것 같습니다. 제 주변만 보더라도 미국 주식에 투자를 하시는 분이 많아진 것을 보고 알 수 있었습니다.

 

보통 주식 투자를 하기 위해서는 기업 정보를 확인하고, 기업의 재무제표를 보고 미래 성장성이 있는 우량 종목을 선정해서 투자를 하는 것이라고 생각합니다.

 

 

그런데, 아무래도 미국 주식의 경우에는, 국내 기업에 비해 정보를 찾기가 어려운 건 사실입니다. 정보를 찾았다고 해서 영어에 능통하지 않다면 기업의 성장성을 이해하는 것에 어려움이 있습니다. 

 

그래서 저는 미국 주식 투자를 위해서 제가 투자할 종목의 포트폴리오를 백테스트를 해보고, 수익률이 높은 기업을 찾아 투자를 하는 편입니다. 물론, 안전한 투자를 위해서 대형주만 투자를 하고 있습니다. 

 

결론적으로 포트폴리오 백테스트라는 것은 과거 주가의 데이터를 통해서 본인이 만든 포트폴리오를 평가하는 것입니다. 

 

미국 주식의 포트폴리오 평가는 포트폴리오 비주얼라이즈를 통해 할 수 있습니다. 

 

포트폴리오 비주얼 라이져

 

Portfolio Visualizer

Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul

www.portfoliovisualizer.com

 

포트폴리오 평가 방법

 

(1) 홈페이지 접속 후 백테스트 포트폴리오를 클릭합니다. 

 

 

 

(2) 포트폴리오 기준을 설정합니다.

 

시작 연도는 2006년, 리밸런싱은 분기, 벤치마크는 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ ETF입니다. 

 

* 시작 연도가 2006년으로 설정한 이유는 금융위기 등 주가가 폭락했을 때의 포트폴리오의 변동성을 보기 위한 목적이고, 기업 실적 발표일 기준이 분기라서 동일하게 3개월로 설정하였으며, 벤치마크는 설정하는 이유는 지수 변동성과 본인의 포트폴리오와의 비교를 하기 위함입니다.

 

** 벤치마크 하는 지수보다 수익률 등이 낮다면 개별종목에 투자할 필요가 없겠죠!

 

 

(3) 본인의 선택한 기업의 티커(종목코드)를 입력하고, 투자비중을 설정 후 분석 버튼을 클릭합니다.

 

단순 예시로 5개 기업을 선정하였고, 20% 균등하게 설정하였습니다.

 

 

 

포트폴리오 평가 결과

 

⭐ CAGR(연평균 수익률) = 21.6%

🤞 Stdev(변동성) = 14.07%

😖 Max. Drawdown(최대 하락률) = - 17.09%

 

수익률과 변동성이 벤츠 마크한 QQQ ETF보다 근소한 차이로 좋은 편이나, 최대 하락률은 더 높습니다.

 

* 실제 주가 하락을 방어하기 위해서는 주식과 상관관계가 낮은 채권이나 달러, 금을 포트폴리오에 구성시키는 것은 좋은 방법입니다!

 

 

 

연도별 주식 시장이 폭락했었을 때의 최대 하락률을 보여주고 있습니다.

 

2020년의 경우, 코로나19 팬데믹으로 주가 폭락 시 제가 선정한 포트폴리오가 벤치 마크한 QQQ ETF보다 주가가 더 떨어진 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

 

* 포트폴리오 비주얼라이즈 사용법에 대해 더 많은 내용을 알고싶으신 분은 아래 링크를 참조하시면 좋을 것 같습니다. 

 

강환국 님의 유튜브(백테스트 메뉴얼)

 

결론 

 

미국 주식 투자는 하는 경우, 본인의 선택한 종목을 백테스트를 해보는 것이 매우 중요하다고 생각합니다.

 

과거 데이트를 바탕으로 백테스트를 해보는 것이라서, 미래의 주가 변동성을 다 반영한다고는 할 수 없지만, 백테스트를 통해 최대 수익을 낼 수 있는 종목 선정할 수 있다는 것 하나만으로도 매우 큰 장점이기 때문에 백테스트를 해보시는 것을 추천드립니다. 

 

 

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